PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGTIW с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RGTIW с ^GSPC

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGTIW или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между RGTIW и ^GSPC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RGTIW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
100.00%
30.01%
RGTIW
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGTIW:

6.54

^GSPC:

0.67

Коэф-т Сортино

RGTIW:

4.75

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

RGTIW:

1.60

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

RGTIW:

18.59

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

RGTIW:

42.31

^GSPC:

2.70

Индекс Язвы

RGTIW:

42.40%

^GSPC:

4.78%

Дневная вол-ть

RGTIW:

274.80%

^GSPC:

19.41%

Макс. просадка

RGTIW:

-97.60%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RGTIW:

-59.09%

^GSPC:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, RGTIW показывает доходность -43.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.31%.

RGTIW

С начала года

-43.22%

1 месяц

35.34%

6 месяцев

1,746.15%

1 год

1,794.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGTIW и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTIW
Ранг риск-скорректированной доходности RGTIW, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGTIW, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTIW, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTIW, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTIW, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTIW, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGTIW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RGTIW, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGTIW: 6.54
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино RGTIW, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGTIW: 4.75
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега RGTIW, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGTIW: 1.60
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара RGTIW, с текущим значением в 18.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGTIW: 18.59
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина RGTIW, с текущим значением в 42.31, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
RGTIW: 42.31
^GSPC: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа RGTIW на текущий момент составляет 6.54, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTIW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.0025.00December2025FebruaryMarchAprilMay
6.54
0.67
RGTIW
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RGTIW и ^GSPC

Максимальная просадка RGTIW за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTIW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-59.09%
-7.45%
RGTIW
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RGTIW и ^GSPC

Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) имеет более высокую волатильность в 35.14% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что RGTIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
35.14%
14.17%
RGTIW
^GSPC